早稲田大学大学院経済学研究科（2007年度）西郷担当講義
（作成：西郷浩；掲示開始：2007年4月1日；最終更新：2008年1月21日）
講義の記録を目的としたページです。見栄えはよくありませんので、悪しからず。
ジャンプ：統計学研究A(前期)、B（後期）；統計学特論A（前期）、B（後期）
統計学研究A（前期）、B（後期）
l 曜日・時限・教室：月5・TBA
l 教科書：岩田暁一(1983)『経済分析のための統計的手法』東洋経済新報社
l 評価：assignments(+ the final exam.)
l 講義記録：A（前期）
1. 4月9日：講義の進め方等の説明、受講者を考慮した教科書の選定、確率の定義、加法定理、条件つき確率、乗法定理、誕生日問題
2. 4月16日：誕生日問題解答、Bayesの定理、3つのコインの問題、3つのドアの問題
3. 4月23日：確率変数（離散型、連続型）、確率関数・確率密度関数、確率変数の期待値・分散
4. 5月7日：同時確率分布、周辺確率分布、条件つき確率分布、確率変数の和の期待値
5. 5月14日：確率変数の関数の期待値、確率変数の和の分散、二項分布（Bernoulli試行、Bernoulli確率変数、期待値・分散、確率関数）
6. 5月21日：休講（麻疹による出席停止措置のため[2007年5月21日時点のアナウンスによる]。自宅学習期間を予習・復習にあてること。休講の代替措置については後日連絡する。）
7. 5月28日：休講（麻疹による出席停止措置のため[2007年5月21日時点のアナウンスによる]。自宅学習期間を予習・復習にあてること。休講の代替措置については後日連絡する。）
8. 6月4日：Poisson分布の導出、Taylor展開の復習、積率母関数
Ø 課題1：
a.
内容：
(1) 教科書演習問題1, 2, 3 (p. 58)
(2) 以下のそれぞれの想定でPr(X < Z, Y < Z)となる確率を求めよ。
i. X, Y, Zが互いに独立に区間(0,1)の一様分布にしたがう。
ii. X, Y, Zが互いに独立に同一の密度関数f(t)をもつ連続型の確率分布にしたがう。
b.
提出期限：2007年6月18日（月）授業開始時
c. A4用紙を使用すること。
9. 6月11日：二項分布の積率母関数、二項分布の漸近正規性
10. 6月18日：課題1回収、正規分布、標準正規確率変数の密度関数・積率母関数
11. 6月25日：課題1返却、一般の正規分布の密度関数・積率母関数、標本抽出の基本
12. 7月2日：非復元単純無作為抽出法（標本平均の期待値・分散）
13. 7月9日 14:40-16:10 4-402＋16:20-17:50 4-201：標本平均の標本分布、正規母集団からの標本抽出、標本平均と標本分散との独立性
Ø 課題2：
a. 内容：教科書演習問題1, 2（p. 159）
b. 提出期限：2007年7月23日（月）授業開始時
c. A4用紙を使用すること。
14. 7月23日：課題2回収、点推定量の性質（平均平方誤差、不偏性、一致性、など）
l
講義記録：B（後期）
1. 10月1日：統計的仮説検定の基本的な考え方（帰無仮説・対立仮説、有意水準、第I種の誤り・第II種の誤り）
2. 10月15日：統計的仮説検定（棄却域決定の基準、片側検定・両側検定、t分布による母平均の検定）
3. 10月22日16:40-18:00（Stiglitz講演のため）：母平均の差の検定（二標本問題）
Ø 課題3：
a. 内容：教科書演習問題1（p. 184）(a)、(b)、(c)、(d)一対比較法で母平均の差を検定し、(c)の結果と比較論評せよ。
b. 提出期限：2007年11月5日（月）授業開始時
c. A4用紙を使用すること。
4. 10月29日16:40-18:00（JICA研修講師のため）：割合の検定、割合の差の検定
5. 11月5日：課題3提出・解説
6. 11月12日：適合度検定、分割表の表側・表頭の独立性の検定
Ø 課題4：
a. 内容：教科書演習問題1（p. 193）
b. 提出期限：2007年11月26日（月）授業開始時
c. A4用紙を使用すること。
7. 11月19日：休講（校務のため。補講：TBA）
8. 11月26日：課題4回収、回帰分析（二変量データ、回帰関数、誤差、最小ニ乗法）
9. 12月3日：課題3・課題4返却、回帰分析（最小二乗推定量の性質）
10. 12月10日：残差の性質
11. 12月17日：残差と回帰係数の推定量との独立性、回帰係数の推定量の分布、回帰係数の検定・区間推定
Ø 課題5：
a. 内容：教科書演習問題1（pp. 215—216）回帰係数βについての(1)最小二乗推定値、(2)区間推定（信頼係数0.95）、(3)仮説検定（H0：β=0；H1：β≠0；有意水準0.05）
b. 提出期限：2008年1月21日
c. A4用紙を使用すること。
12. 1月21日：課題5回収、二変量正規分布
統計学特論A（前期）、B（後期）
l 曜日・時限・教室：火2・研究室
l 教科書：
ü A：Brockwell, P. J., and Davis, R. A. (2000), Introduction to Time Series Analysis, 2nd ed., Springer （逸見功・田中稔・宇佐美嘉弘・渡辺則生訳『入門 時系列解析と予測』シーピーエー出版 2004年）
ü B：森棟 公夫(2005)『基礎コース 計量経済学』新世社
l 評価：assignments + project
l 講義記録：A（前期）
1. 4月10日：講義の進め方等の説明、受講者を考慮した教科書の選定、割り当て（第1章のみ）
2. 4月17日：第1章 序論 1.1 時系列の例、1.2 時系列解析の目的、1.3 単純な時系列モデル、1.4 定常モデルと自己相関関数（pp. 1-16）
3. 4月24日：1.4 定常モデルと自己相関関数（pp. 16—18）
4. 5月1日：1.4 定常モデルと自己相関関数、1.5 トレンドと季節成分の推定および除去（pp. 18—34.）
5. 5月8日：1.5 トレンドと季節成分の推定および除去（pp. 34—36.）、1.6 推定されたノイズ系列の検定（pp. 36—41.）
6.
5月15日：第2章 定常過程 2.1 基本的性質（pp. 47—50.）
7. 5月22日：休講（麻疹による出席停止措置のため[2007年5月21日時点のアナウンスによる]。自宅学習期間を予習・復習にあてること。休講の代替措置については後日連絡する。）
8. 5月29日：休講（麻疹による出席停止措置のため[2007年5月21日時点のアナウンスによる]。自宅学習期間を予習・復習にあてること。休講の代替措置については後日連絡する。）
9.
6月5日：2.1 基本的性質（pp. 50—52.）、2.2 線形過程（pp. 52—56.）
1.
6月12日：2.3 ARMA過程入門（pp. 56—61.）
2. 6月19日：2.4 標本平均と標本自己相関関数の性質（pp. 61—62.）
3. 6月26日：2.4 標本平均と標本自己相関関数の性質（pp. 62—64.）、2.5 定常時系列の予測（pp. 65—67.）
4. 7月3日：2.5 定常時系列の予測（pp. 67—69.）
5.
7月10日：2. 5. 1 ダービン・レビンソンアルゴリズム（pp. 70—72.）
6.
7月17日：2. 5. 2 イノベーションアルゴリズム から 2.6 ウォルド分解（pp. 72—79.）
7.
番外：10月15日14:40-16:10：第3章 ARMAモデル 3.1 ARMA(p,q) 過程、3.2 ARMA(p,q) 過程の自己相関関数と偏自己相関関数（pp. 85—97.）
8.
番外：10月22日10:40-12:10：3.2 ARMA(p,q) 過程の自己相関関数と偏自己相関関数、3.3 ARMA過程の予測（pp.
98—110.）
9.
番外：10月30日16:20-17:50：第5章 ARMA過程によるモデリングと予測 5.1 予備的推定（pp.
141—144.）
10.
番外：11月5日18:00-19:00：5.1 予備的推定（pp. 144—146.）
l
講義記録：B（後期）
1.
10月2日：受講者との相談による教科書の選定、第1章 データの性質 pp. 7—36.
2.
10月9日：第2章 単回帰 pp. 37—52, 61—62.
3.
10月16日：第2章 単回帰 pp. 52—58.
4.
10月23日：第2章 単回帰 pp. 59—61、第3章 偏相関係数と回帰 pp. 72—76.
5.
10月30日：休講（受講者の都合により）
6.
11月6日：第3章 偏相関係数と回帰 pp. 76—82, 86—89.
7.
11月13日：第3章 偏相関係数と回帰 pp. 89—96.
8.
11月22日14:40-16:10：第3章偏相関係数と回帰 pp. 96—101.
9.
11月27日：第3章 多変数回帰 pp. 110—119.
10.
12月4日：第4章 多変数回帰 pp. 119—131.
11. 12月11日：第4章多変数回帰 pp. 131—135.
12. 12月18日：第4章 多変数回帰 pp. 135—141.
13. 1月8日：第4章 多変数回帰 pp. 141—146.
14. 1月15日：第4章 多変数回帰 pp. 146—148、第5章 誤差項の諸問題 pp. 156—165.
以上